do.unicyb.kiev.ua

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Department workshop

Асимптотична поведінка розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь

Print PDF
There are no translations available.

26 травня 2014 року о 14 год 00 хв

Доповідь за матеріалами кандидатської дисертації.

Доповідач: Тимошенко Олена Анатоліївна (асистент кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей КПІ)

Дата проведення: 26 травня 2014 о 14 год 00 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія.


 

 

Асимптотичний аналіз еволюційних систем в схемі пуассонової апроксимації

Print PDF
There are no translations available.

22 травня 2014 року о 14 год 10 хв

Типовими прикладами складних систем є еволюційні системи, які моделюються із застосуванням випадкових еволюцій та випадкових процесів. Зокрема, імпульсні процеси описують багато моделей в теорії масового обслуговування, а саме мережеві структури, виробничі системи, тощо; еволюції з незалежними приростами застосовуються при моделюванні процесів народження-загибелі в екологічних та біологічних системах а також в моделях статистичної фізики. Досліджуються питання слабкої збіжності та проблема великих відхилень для згаданих процесів в схемах пуассонової апроксимації та апроксимації Леві. Запропоновано також деякі застосування розроблених асимптотичних методів.

Доповідь за матеріалами докторської дисертації.

Доповідач: Самойленко Ігор Валерійович (старший науковий співробітник Інституту математики НАН України)

Дата проведення: 22 травня 2014 о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія.

 


 

 

Перевантажені багатоканальні мережі зі змінною інтенсивністю вхідного потоку

Print PDF
There are no translations available.

17 квітня 2014 року о 14 год 10 хв

Доповідь присвячено напрямку теорії стохастичних мереж, пов’язаному з вивченням асимптотичними методами багатовимірного процесу обслуговування вимог у марковських і немарковських багатоканальних мережах зі змінною інтенсивністю вхідного потоку.

Розглянуто марковські багатоканальні мережі, у яких інтенсивність зовнішнього навантаження періодично змінюється з часом. Процес обслуговування в таких моделях вивчено в перехідному режимі, знайдені умови існування квазіергодичного розподілу, і генератриса цього розподілу подана в явному вигляді. Сформульовано умови, при виконанні яких мережа функціонує в перевантаженому режимі. Для процесу обслуговування в перевантаженому режимі побудований апроксимативний гауссівський процес і доведена функціональна гранична теорема.

Методом гауссівської апроксимації проведено асимптотичний аналіз узагальнених марковських моделей мереж, коли умова періодично змінної інтенсивності замінюється на збіжність у рівномірній топології параметрів входу. Доведено критерій марковської властивості для багатовимірних гауссівських процесів. Цей критерій застосовано до граничних процесів і отримано їх подання як багатовимірної дифузії.

Для багатоканальних мереж типу \([\vec{M_t}|GI|\infty]^r\) побудовані апроксимативні немарковські гауссівські процеси, у яких кореляційні характеристики виписані явно через параметри моделі. Доведена збіжність процесу обслуговування у рівномірній топології.

Доповідач: Лівінська Ганна Володимирівна (асистент кафедри прикладної статистики, факультет кібернетики КНУ ім. Т. Шевченка)

Дата проведення: 17 квітня 2014 о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія.

 


 

 

Гіперболічне рівняння з Орлічевою правою частиною

Print PDF
There are no translations available.

13 березня 2014 року о 14 год 10 хв

Розглядається перша крайова задача математичної фізики для гіперболічного рівняння з нульовими початковими та крайовими умовами і випадковою строго Орлічевою правою частиною. Знаходяться достатні умови існування розв'язку такої задачі у вигляді рівномірно збіжного за ймовірністю ряду. За цих же умов отримано оцінку супремуму розв'язку.

Доповідач: Богдан Довгай (факультет кібернетики, КНУ ім. Шевченка )

Дата проведення: 13 березня 2014 о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія.

 

Нова середньоквадратична оцінка розв'язку стохастичного диференціального рівняння.

Print PDF
There are no translations available.

26 лютого 2014 року о 14 год 10 хв

Без застосування функцій Ляпунова знайдено достатню умову стійкості за імовірністю розв'язку стохастичного диференціального рівняння.

Доповідач: Андрій Павлович Юрачківський (КНУ ім. Шевченка, ф-т кібернетики, каф. Дослідження операцій )

Дата проведення: 26 лютого 2014 о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія.

 


Page 10 of 14

Вибір мови

Department news