do.unicyb.kiev.ua

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Department workshop

Метод емпіричних середніх у задачах оцінювання параметрів багатовимірних стохастичних систем

Print PDF
There are no translations available.

17 вересня 2014 року о 14 год 10 хв

Доповідь присвячена дослідженню якості емпіричних оцінок невідомих параметрів багатовимірних стохастичних систем, для яких виконуються умови ергодичності або сильного перемішування. Побудовано емпіричні оцінки невідомих параметрів для стаціонарних та нестаціонарних багатовимірних стохастичних систем з дискретним і неперервним часом. Досліджено асимптотичну поведінку (сильна конзистентність та асимптотичний розподіл) вказаних емпіричних оцінок.

Доповідь за матеріалами кандидатської дисертації.

Доповідач: Гололобов Дмитро Олександрович

Дата проведення: 17 вересня 2014 о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія.


 

 

Системи взаємодіючих частинок у випадкових середовищах

Print PDF
There are no translations available.

8 вересня 2014 року о 14 год 10 хв

Доповідь присвячена побудові та дослідженню теорії півмарковських випадкових еволюцій з континуумом напрямків у багатовимірних просторах процесів, що описують взаємодію частинок з випадковими перемиканнями.

Доповідач: Погоруй Анатолій (Житомирський Державний Університет імені Івана Франка)

Дата проведення: 8 вересня 2014 о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 1 аудиторія.


 

 

Асимптотична поведінка розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь

Print PDF
There are no translations available.

26 травня 2014 року о 14 год 00 хв

Доповідь за матеріалами кандидатської дисертації.

Доповідач: Тимошенко Олена Анатоліївна (асистент кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей КПІ)

Дата проведення: 26 травня 2014 о 14 год 00 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія.


 

 

Асимптотичний аналіз еволюційних систем в схемі пуассонової апроксимації

Print PDF
There are no translations available.

22 травня 2014 року о 14 год 10 хв

Типовими прикладами складних систем є еволюційні системи, які моделюються із застосуванням випадкових еволюцій та випадкових процесів. Зокрема, імпульсні процеси описують багато моделей в теорії масового обслуговування, а саме мережеві структури, виробничі системи, тощо; еволюції з незалежними приростами застосовуються при моделюванні процесів народження-загибелі в екологічних та біологічних системах а також в моделях статистичної фізики. Досліджуються питання слабкої збіжності та проблема великих відхилень для згаданих процесів в схемах пуассонової апроксимації та апроксимації Леві. Запропоновано також деякі застосування розроблених асимптотичних методів.

Доповідь за матеріалами докторської дисертації.

Доповідач: Самойленко Ігор Валерійович (старший науковий співробітник Інституту математики НАН України)

Дата проведення: 22 травня 2014 о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія.

 


 

 

Перевантажені багатоканальні мережі зі змінною інтенсивністю вхідного потоку

Print PDF
There are no translations available.

17 квітня 2014 року о 14 год 10 хв

Доповідь присвячено напрямку теорії стохастичних мереж, пов’язаному з вивченням асимптотичними методами багатовимірного процесу обслуговування вимог у марковських і немарковських багатоканальних мережах зі змінною інтенсивністю вхідного потоку.

Розглянуто марковські багатоканальні мережі, у яких інтенсивність зовнішнього навантаження періодично змінюється з часом. Процес обслуговування в таких моделях вивчено в перехідному режимі, знайдені умови існування квазіергодичного розподілу, і генератриса цього розподілу подана в явному вигляді. Сформульовано умови, при виконанні яких мережа функціонує в перевантаженому режимі. Для процесу обслуговування в перевантаженому режимі побудований апроксимативний гауссівський процес і доведена функціональна гранична теорема.

Методом гауссівської апроксимації проведено асимптотичний аналіз узагальнених марковських моделей мереж, коли умова періодично змінної інтенсивності замінюється на збіжність у рівномірній топології параметрів входу. Доведено критерій марковської властивості для багатовимірних гауссівських процесів. Цей критерій застосовано до граничних процесів і отримано їх подання як багатовимірної дифузії.

Для багатоканальних мереж типу \([\vec{M_t}|GI|\infty]^r\) побудовані апроксимативні немарковські гауссівські процеси, у яких кореляційні характеристики виписані явно через параметри моделі. Доведена збіжність процесу обслуговування у рівномірній топології.

Доповідач: Лівінська Ганна Володимирівна (асистент кафедри прикладної статистики, факультет кібернетики КНУ ім. Т. Шевченка)

Дата проведення: 17 квітня 2014 о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія.

 


 

 


Page 10 of 14