do.unicyb.kiev.ua

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

Самойленко І.В. Математичнi моделі ціноутворення опціонів

Друк PDF

2 курс (маг), 1 семестр 2016-2017 навчального року.

Конспект лекцій до  спецкурсу "Математичнi моделі ціноутворення опціонів"

Питання на залік

Література до курсу:

  1. С. Карлин (1971). Основы теории случайных процессов.
  2. А.Н. Ширяев (1998). Основы стохастической финансовой математики.
  3. W. Paul, J.Baschnagel (1999). Stochastic processes from physics to finance.