Самойленко І.В. Математичнi моделі ціноутворення опціонів

Друк

4 курс , 2 семестр 2019-2020 навчального року.

Конспект лекцій до  спецкурсу "Математичнi моделі ціноутворення опціонів"

Питання на залік

Література до курсу:

  1. С. Карлин (1971). Основы теории случайных процессов.
  2. А.Н. Ширяев (1998). Основы стохастической финансовой математики.
  3. W. Paul, J.Baschnagel (1999). Stochastic processes from physics to finance.