do.unicyb.kiev.ua

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

Самойленко Ігор Валерійович

Друк PDF

Самойленко Ігор Валерійович народився 1976 р. у м. Херсон. Закінчив Херсонський державний педагогічний інститут   (1998 р.). У 1998-2001 рр. навчався в аспірантурі Інституту математики НАН України, після закінчення працював молодшим науковим співробітником відділу нелінійного аналізу. Кандидат фіз.-мат. наук (2002 р.), доктор фіз.-мат. наук (2015 р.). З 2005 року науковий, а з 2010 – старший науковий співробітник відділу фрактального аналізу Інституту математики НАН України. Працював доцентом на кафедрі прикладної статистики факультету кібернетики Київського Національного університету ім. Т.Шевченка. З вересня 2014 по лютий 2015 – завідувач науково-дослідної лабораторії «Ймовірнісно-статистичних методів» факультету кібернетики Київського Національного університету ім. Т. Шевченка, з 1 березня 2015 – доцент кафедри дослідження операцій факультету кібернетики Київського Національного університету ім. Т. Шевченка.


Наукові дослідження стосуються аналітичного та асимптотичного аналізу випадкових еволюційних систем, зокрема в схемах апроксимації Леві та пуассонової апроксимації; дослідження проблеми великих відхилень для випадкових еволюційних систем; моделювання конфліктних динамічних систем із незнищенними супротивниками, тощо.

Лауреат премії Президента України для молодих вчених (2009 р.).

Участь у проектах:

- "Mathematical models of economic risk" (DFG 436 UKR 113/70/0-1) підтриманий грантом організації наукових досліджень Німеччини DFG, спільно з Universität Bonn, Institut für Angewandte Mathematik (2004-2006);
-  "Asymptotic analysis of stochastic flows and networks" (DFG 436 UKR 113/94/07-09) підтриманий грантом організації наукових досліджень Німеччини DFG, спільно з Universität Bielefeld, Fakultät für Mathematik (2007-2010).

1. Samoilenko I.V.  Markovian random evolution in Rn. Random Operators and  Stochastic Equations, Vol. 9, No. 2, p. 139-160 (2001).
2. Samoilenko I.V.  Asymptotic expansion for the functional of Markovian evolution in Rd in the circuit of diffusion approximation. Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis, 2005:3, p. 247–257 (2005).
3. Albeverio S., Koshmanenko V.,  Samoilenko I.V. The conflict interaction between two complex systems: cyclic migration, Journal of Interdisciplinary Mathematics, Vol.11(2008), No.2, p. 163-185.
4. Albeverio S., Koroliuk V. S., Samoilenko I. V.  Asymptotic expansion of semi-Markov random evolutions. Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastics Processes, Vol. 81, No. 5, p. 477–502 (2009).
5. Koroliuk V.S., Limnios N., Samoilenko I.V. Poisson approximation of Process with Locally Independent Increments and Semi-Markov Switching – Toward Application in Reliability, Advances on Degradation Models with Application to Reliability, Survival Analysis and Finance, Birkhäuser, 2010, p. 105-116.
6. Koshmanenko V.,  Samoilenko I. The conflict triad dynamical system. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 16, p. 2917–2935 (2011).
7. Koroliuk V.S., Limnios N., Samoilenko I.V. Poisson approximation of impulsive recurrent process with semi-Markov switching. Stochastic Analysis and Applications, 29, p. 769–778 (2011).
8. Samoilenko I.V. Weak Convergence of Markov Random Evolutions in a Multidimensional Space, International Scholarly Research Network: ISRN Probability and Statistics, Volume 2012, Article ID 509789, doi:10.5402/2012/509789, 19 p.
9. Koroliuk V.S., Samoilenko I.V. Large deviations for random evolutions in the scheme of asymptotically small diffusion, Modern Stochastics and Applications, Springer Optimization and Its Applications, Vol. 90, 2014, p. 203-220.
10. Samoilenko I.V. Large deviations for random evolutions with independent increments in the scheme of Lévy approximation with split and double merging, Random Operators and Stochastic Equations,  22(2), 2015, p.137-149.
11. Samoilenko I.V. Large deviations for random evolutions with independent increments in a scheme of Lévy approximation, Journal of Mathematical Sciences, 210(1), 2015, p.52-66.
12. V. S. Koroliuk, N. Limnios, I. V. Samoilenko. Lévy and Poisson approximations of switched stochastic systems by a semimartingale approach, Comptes Rendus Mathematique, 354 (2016), p.723–728.