do.unicyb.kiev.ua

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Семінар "Стохастика та її застосування"

Асимптотичні властивості виправленої оцінки найменших квадратів у векторній лінійній моделі з похибками вимірювання

Друк PDF

15 січня 2021 року о 14 год 15 хв

У роботі розглядається покращена оцінка найменших квадратів для параметрів векторної лінійної моделі з похибками у змінних для невипадкових регресорів. Встановлено умови консистентності та строгої консистентності для різних припущень щодо поведінки похибок вимірювання регресорів. Також встановлено умови асимптотичної нормальності оцінки та побудовано модифікацію для малих вибірок, яка зберігає асимптотичні властивості. Для випадку, коли регресори можна вважати випадковими, розглянуто векторну лінійну та поліноміальні моделі, для яких запропоновано консистентні оцінки для найкращого середньоквадратичного прогнозу відгуку.

Доповідач: Іван Сенько

Дата проведення: 13 січня 2021 року о 14 год 15 хв.

 

 

Двойственность для систем взаимодействующих частиц и ее применения

Друк PDF

30 квітня 2020 року о 14 год 15 хв

В докладе будут рассмотрены системы взаимодействующих случайных блужданий и системы взаимодействующих диффузионных процессов. Для широкого класса стохастических потоков (в дискретном и непрерывном времени) будет определено понятие двойственного потока и охарактеризовано его распределение. Для потоков в непрерывном времени будет установлена связь между свойствами их реализаций и существованием двойственного потока.

Доповідач: Рябов Георгій

Дата проведення: 30 квітня 2020 року о 14 год 15 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія

 


 

On Fractional Immigration-Death Processes

Друк PDF

27 листопада 2019 року о 14 год 15 хв

Спільний семінар з кафедрою теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики.

Доповідач: Енріка Піроцці (Університет Федеріко II, Неаполь)

Дата проведення: 27 листопада 2019 року о 14 год 15 хв.

Місце проведення: 505 аудиторія механіко-математичного факультету

 

 

Предельные теоремы для аддитивных функционалов от случайных блужданий с непрерывных временем

Друк PDF

30 жовтня 2019 року о 14 год 15 хв

Доклад основан на совместных результатах с Ю.С. Мишурой и Ю.Г. Кондратьевым. Рассматривается предельное поведение при  \(n\rightarrow\infty\) нормированного функционала \(c_n\int_0^{nt} f(X_s)ds, t\ge 0\), от случайного блуждания с непрерывным временем. В предположении, что скачки блуждания принадлежат области притяжения \(\alpha\)-устойчивого распределения с \(\alpha>1\), получена слабая сходимость к локальному времени в нуле \(\alpha\)-устойчивого движения Леви. Аналогичные результаты получены в случае, когда \(X\) находится под воздействием случайного потенциала дробового эффекта.

Доповідач: Шевченко Г.М.

Дата проведення: 30 жовтня 2019 року о 14 год 15 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія

 

 

 

Стаціонарні границі процесів дробового ефекту

Друк PDF


23 вересня 2019 року о 14 год 15 хв

У доповіді буде доведено слабку збіжність центрованих процесів дробового ефекту до стаціонарного L_2-процесу за припущень квадратичної інтегровності функції відповіді та існування дисперсії кроку випадкового блукання. У якості проміжних результатів буде отримано просту формулу для коваріації стаціонарного процесу відновлення, а також стаціонарного процесу дробового ефекту.

Доповідач: Верьовкін Г.К.

Дата проведення: 23 вересня 2019 року о 14 год 15 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія

 

 

 
Більше статтей...


Сторінка 1 з 16

 

Joan Miró (Жоан Миро), Personnage devant le soleil (Характер перед сонцем), 1968

Joan Miró (Жуан Міро)

Personnage devant le soleil (Характер перед сонцем), 1968

Помічено Д. Загребельною в одному з музеїв Барселони