30 жовтня 2019 року о 14 год 15 хв
Доклад основан на совместных результатах с Ю.С. Мишурой и Ю.Г. Кондратьевым. Рассматривается предельное поведение при \(n\rightarrow\infty\) нормированного функционала \(c_n\int_0^{nt} f(X_s)ds, t\ge 0\), от случайного блуждания с непрерывным временем. В предположении, что скачки блуждания принадлежат области притяжения \(\alpha\)-устойчивого распределения с \(\alpha>1\), получена слабая сходимость к локальному времени в нуле \(\alpha\)-устойчивого движения Леви. Аналогичные результаты получены в случае, когда \(X\) находится под воздействием случайного потенциала дробового эффекта.
Доповідач: Шевченко Г.М.
Дата проведення: 30 жовтня 2019 року о 14 год 15 хв.
Місце проведення: 221 аудиторія
