26 грудня 2017 року о 14 год 15 хв

Розглядається гранична поведінка послідовностей розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь, коефіцієнти переносу яких в деякому сенсі збігаються до суми необмеженої в околі нуля функції та дельта-функції Дірака. Доведено функціональні граничні теореми. Зокрема, граничними процесами можуть бути косий броунівський рух, процес Бесселя, косий процес Бесселя.

Доповідач: Приходько Ю.Є. (НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського")

Дата проведення: 26 грудня 2017 року о 14 год 15 хв.

Місце проведення: 1 аудиторія

18 грудня 2017 року о 14 год 15 хв

Вивчається  стохастичне диференціальне рівняння, яке містить марковські перемикання.  В умовах некласичної схеми апроксимації Леві побудовано граничні генератори імпульсного процесу збурень та динамічної системи. У граничному рівнянні виділено дифузійну складову і великі стрибки процесу збурення, які в прикладних задачах можуть описувати рідкісні катастрофічні події.

Доповідач: Нікітін А.В.

Дата проведення: 18 грудня 2017 року о 14 год 15 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія

28 листопада 2017 року о 14 год 15 хв

Спільний семінар кафедр дослідження операцій та теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики.

Анотація. Наведено три типи моделей гiллястих процесiв з мiграцiєю та неперервним часом. А також сформульовано теореми про вигляд диференцiальних рiвнянь для процесiв з мiграцiєю для кожного випадку.

Доповідач: Якимишин Х.М. (ЛНУ ім. Івана Франка)

Дата проведення: 28 листопада 2017 року о 14 год 15 хв.

Місце проведення: 505 аудиторія (механіко-математичний факультет)

13 листопада 2017 року о 14 год 10 хв

У доповіді досліджується асимптотика майже напевне екстремальних значень для схеми максимуму. Знаходяться точні верхні та нижні границі нормованого максимуму незалежних однаково розподілених випадкових величин.

Доповідач: Мацак Іван Каленикович

Дата проведення: 13 листопада 2017 року о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 1 аудиторія