Сходимость моментов остановки для диффузионных процессов со скачками

Друк

14 вересня 2015 року о 14 год 10 хв

В докладе будет рассмотрен вопрос сходимости моментов достижения некоторых неслучайных множеств решениями стохастических дифференциальных уравнений со скачками. При достаточно мягких условиях на коэффициенты уравнения будет доказана сходимость как решений уравнений, так и моментов достижения. Отдельно мы обсудим мотивацию полученных результатов в задачах оптимальной остановки.

Доповідач: Шевченко Георгій Михайлович (доцент кафедри теорії ймовірності, статистики і актуарної математики механіко-математичного факультету КНУ, доктор фізико-математичних наук)

 

Дата проведення: 14 вересня 2015 о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія