Граничні теореми для випадкових процесів з імміграцією та їх застосування до аналізу регенеративних комбінаторних структур

Друк

28 грудня 2015 року о 14 год 10 хв

У доповіді будуть розглянуті випадкові процеси з імміграцією в моменти відновлення. Цей клас стохастичних процесів узагальнює такі відомі в прикладній теорії ймовірностей об'єкти, як процеси дробовго ефекту, випадкові блукання у неперервному часі, гіллясті процеси з імміграцією та ін. Увага буде зосереджена на граничних теоремах для процесів з імміграцією з підхожим чином шкальованим часом: будуть наведені теореми про збіжність до стаціонарних процесів, аналоги принципу інваріантності Донскера та результати про збіжність у випадку важких хвостів. Ми покажемо, як отримані результати можуть бути застосовані до асимптотичного аналізу випадкових регенеративних композицій, коалесцентів з множинними зіткненнями та в теорії масового обслуговування.

Доповідач: Маринич Олександр Віталійович

Дата проведення: 28 грудня 2015 року о 14 год 10 хв.

Місце проведення: корпус механіко-математичного факультету, 505 аудиторія