do.unicyb.kiev.ua

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Семінар "Стохастика та її застосування"

Граничні теореми для випадкових процесів з регенерацією

Друк PDF

17 жовтня 2016 року о 14 год 10 хв

У доповіді будуть представлені результати для різних класів регенеративних випадкових структур. Зокрема, для регенеративних композицій, випадкових перестановок, випадкових процедур просіювання, випадкових процесів з імміграцією та деяких інших стохастичних структур, які мають властивості самоподібності або самовідтворюваності. Основний акцент буде зроблено на асимптотичних результатах, що описують такі структури, коли їх розмір стає великим, а також на взаємозв’язках цих, на перший погляд, зовсім не схожих об’єктів. Доповідь за матеріалами дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук.

Доповідач: Маринич Олександр Віталійович

Дата проведення: 17 жовтня 2016 року о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 13 аудиторія

 


 

 

Граничні теореми для максимуму сум незалежнх випадкових процесів

Друк PDF

3 жовтня 2016 року о 14 год 10 хв

Вивчаються умови слабкої збiжностi максимуму сум незалежних випадкових процесiв у просторi \(\textbf{C}[0,1]\) та \(L_p\). Наводиться огляд попередніх результатів та ряд застосувань.

Доповідач: Шелуденко Анна Сергіївна (аспірант першого року навчання, керівник - Мацак Іван Каленикович)

Дата проведення: 3 жовтня 2016 року о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 13 аудиторія

 


 

 

Формула Крилова-Веретеннікова для зупиненого вінерівського процесу

Друк PDF

26 вересня 2016 року о 14 год 10 хв

В доповіді буде наведено декілька варіантів формули Крилова-Веретеннікова для випадкових процесів, що є функціоналами від білого шуму, та доведено аналог формули Крилова-Веретеннікова для функціоналів від зупиненого вінерівського процесу.

Доповідач: Рябов Георгій Валентинович

Дата проведення: 26 вересня 2016 року о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 13 аудиторія

 


 

 

Про рекурентність/транзієнтність одного класу стохастичних різницевих рівнянь

Друк PDF

21 вересня 2016 року о 14 год 10 хв

Нехай \((M_1, Q_1)\), \((M_2, Q_2)\),...- незалежні однаково розподілені випадкові вектори у \(\mathbb{R}^2\), що не залежать від випадкової величини \(X_0\). Доповідь присвячена обговоренню нуль-рекурентності та транзієнтності ланцюга Маркова \((X_n)_{n\in\mathbb{N}_0}\),  що визначається так \(X_n=M_nX_{n-1}+Q_n, n\in\mathbb{N}\), за умови, що  \(M_1\cdot\ldots\cdot M_n\) прямує до нуля майже напевно, але додатна рекурентність ланцюга не має місця внаслідок поодиноких величезних значень \(|Q_n|\). Отримані результати дозволяють відповісти на одне відкрите запитання щодо існування степеневих моментів часу першого проходження збурених випадкових блукань. Доповідь базується на спільній роботі з Герольдом Альсмайєром та Дареком Бурачевським.

Доповідач: Іксанов Олександр Маратович

Дата проведення: 21 вересня 2016 року о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 14 аудиторія

 


 

 

Статистичні закономірності у моделюванні прийняття рішень (за матеріалами кандидатської дисертації)

Друк PDF

23 травня 2016 року о 14 год 10 хв

Дисертацію присвячено моделюванню прийняття рішень в умовах невизначеності, яка описується множинами ймовірнісних мір.  Основну увагу приділено визначенню критерію оптимальності через властивості відношення переваги.

Доповідач: Ілля Пасічніченко (молодший науковий співробітник ІПСА НТУУ КПІ)

Дата проведення: 23 травня 2016 року о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія

 


 

 


Сторінка 3 з 13