do.unicyb.kiev.ua

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Семінар "Стохастика та її застосування"

Асимптотичні властивості корелограмних оцінок перехідних функцій лінійних однорідних систем

Друк PDF

27 жовтня 2014 року о 14 год 10 хв

Розглядається задача оцінювання невідомої перехідної функції  з \(L_2(R)\) для лінійної однорідної системи.  Інтегральні сумісні корелограми беруться як оцінки для перехідної функції. Припускається, що на вхід системи подаються центровані стаціонарні гауссівські процеси близькі, в деякому  сенсі, до білого шуму. Встановлюється асимптотична нормальність розподілів оцінки та її похибки  у просторі неперервних функцій.

Доповідач: Блажієвська Ірина Петрівна (асистент кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей НТУУ "КПІ")

Дата проведення: 27 жовтня 2014 о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 1 аудиторія.


 

 

 

Моделювання гауссових випадкових процесів та полів з заданими точністю і надійністю

Друк PDF

15 жовтня 2014 року о 14 год 10 хв

Досліджуються умови і оцінки швидкості збіжності субгауссових рядів та інтегралів в функціональних просторах. Розглядаються простори \(L_2, L_p, L_U\) та \(С\). На основі оцінок швидкості збіжності побудовані методи моделювання гауссових випадкових процесів та полів з заданими точністю і надійністю.

За матеріалами докторської дисертації.

Доповідач: Пашко Анатолій Олексійович (доцент кафедри комп’ютерних наук Київського національного університету культури і мистецтв)

Дата проведення: 15 жовтня 2014 о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 1 аудиторія.


 

 

Метод емпіричних середніх у задачах оцінювання параметрів багатовимірних стохастичних систем

Друк PDF

17 вересня 2014 року о 14 год 10 хв

Доповідь присвячена дослідженню якості емпіричних оцінок невідомих параметрів багатовимірних стохастичних систем, для яких виконуються умови ергодичності або сильного перемішування. Побудовано емпіричні оцінки невідомих параметрів для стаціонарних та нестаціонарних багатовимірних стохастичних систем з дискретним і неперервним часом. Досліджено асимптотичну поведінку (сильна конзистентність та асимптотичний розподіл) вказаних емпіричних оцінок.

Доповідь за матеріалами кандидатської дисертації.

Доповідач: Гололобов Дмитро Олександрович

Дата проведення: 17 вересня 2014 о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія.


 

 

Системи взаємодіючих частинок у випадкових середовищах

Друк PDF

8 вересня 2014 року о 14 год 10 хв

Доповідь присвячена побудові та дослідженню теорії півмарковських випадкових еволюцій з континуумом напрямків у багатовимірних просторах процесів, що описують взаємодію частинок з випадковими перемиканнями.

Доповідач: Погоруй Анатолій (Житомирський Державний Університет імені Івана Франка)

Дата проведення: 8 вересня 2014 о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 1 аудиторія.


 

 

Асимптотична поведінка розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь

Друк PDF

26 травня 2014 року о 14 год 00 хв

Доповідь за матеріалами кандидатської дисертації.

Доповідач: Тимошенко Олена Анатоліївна (асистент кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей КПІ)

Дата проведення: 26 травня 2014 о 14 год 00 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія.


 

 


Сторінка 8 з 13