Семінар "Стохастика та її застосування"

Екстремальні залишки в моделях регресії

30 березня 2015 року о 14 год 10 хв

У доповіді розглядається мінімаксний підхід оцінки невідомих параметрів лінійної регресії.
За додаткових умов на коефіцієнти регресії доведена конзистентність оцінки невідомого параметру регресії та знайдена швидкість збіжності оцінки до свого граничного значення.

Доповідач: Полоцький Сергій Вікторович

Дата проведення: 30 березня 2015 о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 221 аудиторія

Зображення дійсних чисел знакозмінними рядами Люрота та їх застосування (за результатами кандидатської дисертації)

16 березня 2015 року о 14 год 10 хв

У доповіді пропонуються результати дослідження розподілів випадкових величин, які є:
1) сумою знакозмінного ряду Люрота, натуральні елементи якого є випадковими величинами з наперед заданими дискретними розподілами (вивчаються випадки незалежності та марковської залежності);
2) випадковими неповними сумами заданих знакозмінних рядів Люрота, доданки яких є незалежними випадковими величинами або випадковими величинами, які утворюють ланцюг Маркова.

Доповідач: Ю.С. Хворостіна

Дата проведення: 16 березня 2015 о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 14 аудиторія

Ймовірнісні аспекти гри в короткі нарди

26 листопада 2014 року о 14 год 10 хв

В доповіді будуть представлені способи побудови наближених оцінок ймовірності виграшу в короткі нарди. Зокрема, будуть наведені методи, що базуються на нейронних мережах та жадібних алгоритмах.

Доповідач: Доценко Сергій Іванович

Дата проведення: 26 листопада 2014 о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 1 аудиторія

Про лічильний процес у схемі максимуму

17 листопада 2014 року о 14 год 10 хв

У доповіді буде розглядатися асимптотична поведінка майже напевне лічильного процесу.

Доповідач: Мацак Іван Каленикович

Дата проведення: 17 листопада 2014 о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 1 аудиторія

Асимптотичні властивості корелограмних оцінок перехідних функцій лінійних однорідних систем

27 жовтня 2014 року о 14 год 10 хв

Розглядається задача оцінювання невідомої перехідної функції з \(L_2(R)\) для лінійної однорідної системи. Інтегральні сумісні корелограми беруться як оцінки для перехідної функції. Припускається, що на вхід системи подаються центровані стаціонарні гауссівські процеси близькі, в деякому сенсі, до білого шуму. Встановлюється асимптотична нормальність розподілів оцінки та її похибки у просторі неперервних функцій.

Доповідач: Блажієвська Ірина Петрівна (асистент кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей НТУУ "КПІ")

Дата проведення: 27 жовтня 2014 о 14 год 10 хв.

Місце проведення: 1 аудиторія.

Більше статтей...

Сторінка 9 з 15

do.unicyb.kiev.ua